Perspectivas de Mercado

En un artículo reciente en Risk.net, una publicación líder en noticias y análisis sobre gestión de riesgos, derivados y regulación, Scotiabank fue reconocido por su nuevo sistema de gestión de riesgos para su división de Banca y Mercados Globales (GBM). Este sistema fue creado para hacer cálculos de ajuste de valuaciones, lo que ha resultado en mejoras tanto de velocidad como de precisión para los clientes del Banco. 

Potencial informático líder en el sector 

El nuevo sistema de Scotiabank combina cuatro tecnologías: La nube, Unidades de Procesamiento de Gráficos (GPU), diferenciación de algoritmos adjuntos (ADD) y redes neurales profundas (DNN), una rama de la inteligencia artificial (AI). Hoy, Scotiabank tiene un poder informático líder en el sector, que permite a los operadores tener una mayor comprensión del riesgo en el mercado de derivados y, en última instancia, brindar a los clientes precios más oportunos y precisos. 

Karin Bergeron, Directora Ejecutiva y Jefe de XVA Trading en Scotiabank, describió cómo durante el inicio de la pandemia, cuando se presentó una gran inestabilidad en los mercados, la nueva tecnología de riesgo de Scotiabank fue capaz de analizar distintos escenarios con el fin de ofrecer información útil para entender las sensibilidades del mercado. “Probamos diferentes tipos de correlaciones y los usamos como guía para nuestra estrategia de cobertura, y presenciamos qué escenario se desarrollaba en los mercados en cualquier día determinado. La migración a esta nueva plataforma nos ha dado una mayor visibilidad de nuestro riesgo”, explicó Bergeron a Risk.net.

En el artículo, Andrew Green, Líder de Análisis (XVA) Cuantitativo en Scotiabank, habló sobre el trabajo de Scotiabank con redes neurales profundas. “Fuimos los primeros en comercializar con AAD y GPU para XVA, y los primeros en usar redes neurales profundas para la producción de XVA”.  

Leer el artículo completo en Risk.net (en inglés)

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